Курс валют на Форекс, корреляция

В практике торговли на рынке Форекс существуют стратегии основанные на прямой или обратной корреляции торговых инструментов. Что же это такое?

Ситуация когда две пары движутся в одинаковом направлении называется прямой корреляцией. Например, пары EUR/USD и EUR/JPY. Их курс на Форексе является положительно коррелирующим. Если посмотреть на графики, то можно увидеть практически идентичную картину. Существует также обратная (отрицательная) корреляция. Если посмотреть на графики обратно коррелирующих инструментов, то можно увидеть зеркальное отражение одного графика от другого.

Кроме этого, существует такой термин, как коэффициент корреляции. Что это? Говоря простым языком это степень похожести графиков. Данный коэффициент колеблется от -1 до 1. То есть чем выше коэффициент тем более идентично движение торговых инструментов. Например: если коэффициент корреляции составляет 0,1–0,2 – это низкий показатель, другими словами, если эта цифра стремится к нулю, то изменение курса этих валют на Форексе происходит практически независимо. Если же эта цифра стремится к -1, то наблюдается обратная корреляция.

Как применять?

Во-первых, нужно иметь под рукой таблицу корреляции. Для чего? Для того чтобы избежать увеличения убытков. Если вы непосредственно работаете с несколькими инструментами, то при входе в сделку следует исключить пары с положительно коррелирующие друг с другом. Это нужно на тот случай, если сделка окажется убыточной чтобы убытки ни удваивались. Естественно, если позиция будет прибыльной, то прибыль тоже удвоится, но тогда нарушаются правила мани-менеджмента, что очень нежелательно. На примере тех же EUR/USD и EUR/JPY: если вы открыли позицию по одной из них, то по второй этого делать не следует.

Во-вторых, если между движением двух инструментов имеется запаздывание (опережение), то пара идущая с опережением может быть применена как индикатор для входа.

В-третьих, корреляция довольно часто используется для хеджирования убытков. Как? Следует выбрать валютную пару с максимальным положительным коэффициентом корреляции и открыть по ней обратную сделку. Это позволит свести убытки к минимуму.

В-четвертых, некоторые трейдеры используют данное свойство движения для подстраховки и минимизации рисков. То есть они открывают две однонаправленные сделки по валютным парам с отрицательной корреляцией. При этом сводя к минимуму убытки, но и прибыль будет минимальной.

На этом свойстве движения цены были разработаны некоторые торговые стратегии, эффективность которых вызывает противоречивые отзывы у трейдеров. Но тем не менее некоторые успешно используют их в торговле.




Похожие статьи